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Die 4 %-Regel: Wie viel Geld brauchst du, um nicht mehr arbeiten gehen zu müssen?

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Nie wieder arbeiten gehen mit der 4 %-Regel

…ich eher etwas von dem Modell, dass MMM hier grob umreißt: http://www.mrmoneymustache.com/2012/05/14/first-retire-then-get-rich/ Bei der ganzen Diskussion darf man halt nicht vergessen, dass die höchste Währung nicht der Geldbetrag auf dem Konto sondern eher das Lebensglück ist. Und da braucht man nicht etwas ansammeln, um am Ende etwas ernten zu können – es ist da (oder eben nicht). LG Dummerchen Torzan Hallo Oliver, danke für den ausführlichen Artikel. Wie häufig würdest du Auszahlungen aus deinem Depot machen? Ist monatlich zu häufig auch wegen der Kosten oder recht vierteljährlich oder gar jährlich. Dank dir Torzan Oliver Hi Torzan, eine sehr gute Frage!…

Die Dividenden-Strategie: Der große Selbstbetrug

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Geldautomat

…(vor Abgeltungssteuer, KESt), bzw. 4,5% x 0,73625 = 3,313% netto Minusjahr zB 2018 (-10%, d.h. vereinfacht: -14,5% Kursentwicklung +4,5% Ausschuettung): aDepot: 9.000 EUR brutto als Ausschuettungen ergibt 9.000€ brutto – 2.374€ KESt = 6.626€ netto bleiben zum Konsum. Also am Ende vom Minusjahr 6.626€ konsumiert (netto Ausschuettung) und 2.374€ KESt gezahlt. tETF: 6.626€ sollen netto verzehrt werden. Angenommen 30% Jahresanfang -14,5% Jahresverlauf =15,5% waeren Kursgewinne im Depot und 4,5% die diesjaehrige Ausschuettung macht zusammen 20% Kursgewinn beim Anteilsverkauf (Faktor 0,2). Vgl Depot-Strukturieren nach Kursgewinnleiter, Entnahme-Post Nr.7). Auf den Anteilsverkauf sind 26,375% x 0,7 Teilfreistellung = 18,4625% Steuern zu zahlen. Also…

Steuern auf Kapitalerträge und wie man sie minimiert – Entnahmestrategien (Teil 7)

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Steuern optimieren als Privatier Kapitalerträge Finanzamt

…Hallo nochmal Jörg, wärst du so nett und könntest mir nochmal helfen? Ich hab nochmal mit dem Excell-Berechnungs-Tool vom WPF herumgespielt. Das hier (kennst ja auch): https://www.wertpapier-forum.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=115617 Mein Ziel ist es, speziell mit diesem Rechner die beiden Varianten nochmal genau (mit meinen individuellen Daten) zu vergleichen. Ich glaube aber, dass ich da irgendeinen Fehler drin habe oder was übersehen habe. Also: Variante 1 ist klar – von Anfang an auf Thesaurierer setzen. Entsprechend gebe ich im Tool links oben meine Daten ein (nehmen wir mal 60000 Euro Einmalanlage an = Gesamtbetrag, der anzulegen ist). Der Betrag im Verrechnungskonto rechts beim…

Von den Zinsen leben – Entnahmestrategien unter der Lupe (Teil 1)

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Entnahmestrategien - Von den Zinsen leben

…und 2017 0,1205 USD Das sind eher 6% als 2. Matthias Rainer, iShares hat darauf ganz frisch einen ETF aufgelegt (Juni 2017). Hat noch etwas wenig Volumen, kommt aber bestimmt noch: https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?assetClass=class-equity&groupField=index&equityStrategy=Fundamental&region=World&from=search&isin=IE00BYYHSQ67 Alternativ ist inzwischen (ich glaube, seit letzter Woche) auch der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield in Deutschland über XETRA handelbar: Über 1000 Aktien, TER 0,29% und Dividendenwerte aus Industrie- und Schwellenländern. Volumen über 500 Mio, Yield 3,70%: https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?groupField=none&sortField=fundSize&ic=Vanguard&sortOrder=desc&from=search&isin=IE00B8GKDB10 Rainer Danke. Und gut, dass sich da was tut. @iShares: Ich gebe neuen ETFs mindestens 3 Jahre Beobachtungszeitraum, bevor ich ein Investment darin überlege. @Vangard: FTSE ist leider…

Monte Carlo, cFIREsim und deine persönliche Trinity Study – Entnahmestrategien (Teil 4)

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Monte Carlo Simulation cFIREsim Trinity Study

…Test-Zeiträume mit zufälligen Rendite-Reihenfolgen erzeugen. Wenn wir beispielsweise Zeiträume mit einer Länge von 30 Jahren testen wollen, „würfeln“ wir dafür mehrere Tausend Mal jeweils 30 zufällige Jahresrenditen. Anschließend lassen wir – genau wie beim Test mit historischen Daten – unser Portfolio alle diese Testzeiträume durchlaufen. Natürlich sollen die „gewürfelten“ Renditen nicht völlig zufällig sein. Die Test-Zeiträume, die dabei herauskommen, sollen ja möglichst ähnliche Eigenschaften besitzen wie der echte Aktienmarkt. Um das zu gewährleisten, gibt es bei Monte-Carlo-Simulationen prinzipiell zwei Möglichkeiten. Variante 1: Zufällige Rendite-Reihenfolgen aus historischen Renditen erzeugen Das wäre in etwa so, als würden wir die historischen Renditen auf…