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Optionshandel

@rene OK. Ich werde allerdings den Verdacht nicht los, dass es sich bei deiner Strategie im Wesentlichen um eine Art Glücksspiel handelt, bei dem du lediglich den Verlust der Einzelgeschäfte begrenzt. Koririgiere mich, falls ich da was falsch verstanden habe, aber es ist doch unterm Strich nichts anderes, als wenn ich Aktie x kaufe und dann einfach ein StopLoss von bspw. 10% setze? Du machst das nur ein bisschen komplizierter. Oder wie entscheidest du, dass jetzt gerade Gold oder Sojabohnen interessant sind?

Im Vergleich zum passiven ETF-Anleger und der Verlustbegrenzung die du hast, sehe ich hier erst einmal nicht den großen Vorteil. Auch ein ETF und Aktien-Anleger kann seinen Verlust ganz exakt begrenzen. Da braucht man keine Optionen.

Du hast das Thema Cashflow angesprochen. Hier stellt sich jedoch die Frage, wozu man einen großen Cashflow braucht? Hinreichende Untersuchungen haben gezeigt, dass die besten Renditen die mittelfristigen Anleger erzielen. Also diejenigen, die mit einem Zeithorizont von einige Monate bis wenigen Jahren anlegen. Die Daytrader und kurzfristigen Anleger schneiden eher unterdurchschnittlich ab. Das erweckt eher den Anschein von Aktionismus.

Ich mache mit meiner Strategie ca. 11 bis 15% Bruttorendite p.a., ohne Hebelprodukte. Da sich mittlerweile gezeigt hat, dass das Risiko überschaubar ist, kann ich das ganze auch noch mit Hebelprodukten beliebig nach oben aufbohren. Ich handel aber nur sehr selten. im Allgemeinen kommen da vielleicht 3 Tage im Jahr zusammen, wo ich in meinem Depot Handelsbewegungen habe. Das ist bei mir eher ein automatisierter Selbstläufer, ohne viel Stress.

@fritz

kann man deine 11-15% Renditen pro Jahr irgendwo Live verfolgen?

Veröffentlichst Du dein Depot und vor allem die Trades zeitnah nach Öffnung der Positionen? Dann hätten wir alle einen Mehrwert davon. Das ist ja genau mein anreiz weswegen ich es öffentlich mache. Es wird mir zuviel erzählt und zuwenig transparent dargestellt.

Ich behaupte nicht, das Optionshandel der beste Weg mit der höchste Rendite ist. Es ist aber der Weg, für den ich mich entschieden habe monatliches Einkommen draus zu generieren. Mein Aufwand liegt jetzt bei weniger als 2 Stunden in der Woche und ist bei einem aktuellen durchschnittlichen Einkommen 2019 von 4.300 EUR pro Monat für mich als Aufwand/Ertrag Vergleich absolut in Ordnung.

Natürlich ist Cashflow für mich wichtiger als Rendite, denn ich entnehme ja das Geld und lebe davon. Ich kann es nur wiederholen, mir geht es nicht darum die Märkte zu schlagen, sondern mein Kapital zu erhalten obwohl ich davon jeden Monat lebe. Je weniger Kapital ich besitze je höher muss natürlich die Rendite sein ganz klar.

Beispiel.  Neulich habe ich in irgendein Podcast gehört folgendes gehört. Ein Interview Gast, Mitte 50 als Privatier mit einem 600k Vermögen durchs leben geht. Er lebt nach seinen Aussagen von der Dividende ca 1.5k im Monat (3%) und hat ähnlich argumentiert wie Du. Wenn ich meinen Ansatz dagegen sehe. Würde ich von diesem Geld 100k aktiv Managen und wie in diesem Jahr 4,3k monatlichen Cashflow generieren das 3 fache mit 1/6 Kapital! Aber klar mehr Aufwand als "nur" Dividenden zu verbuchen.

Spannend ist natürlich die Frage, kann ich das Jahr für Jahr duplizieren? Wer mir folgt wird das Ergebnis sehen, ich mache es transparent für jeden.

Ich entscheide nicht ob Gold oder Sojabohnen interessant sind, ich sehe auf den Kalender und setzte den Trade auf. Immer den gleichen Trade wieder und wieder und wieder. Es geht nicht um Glücksspiel sondern um Wahrscheinlichkeiten und Zeitwertverfall.

Trading ist Handwerk, keine Wissenschaft - regel basierend und duplizierbarer Optionshandel.

2018 wurde mit einem deutlichen Minus von -50% beendet! 2019 liege ich nun etwa 50% im Plus durch die kleinen Gewinne im Jahr 2017 fehlen noch immer etwa -25% bis zum Break Even.

@Rene: Bis jetzt bist Du auf dem großen Verlust-/Holzweg. Du musst die Verluste erst einmal wieder herein holen. Gutes neues Geld hinterher schmeissen ist kein cash flow. Das ist die Logik von Spielsüchtigen. Gewinne werden präsentiert. Verluste werden gerne ausgeblendet. Du kannst 2019 nicht getrennt betrachten.

Das bedeutet mindestens die letzten zwei Jahre war keine Entnahme möglich. Von was lebst Du heute und in der Zukunft ?

Wie ist der Verlauf Deines eingesetzten Kapitals vom 01.01.2018 bis aktuell ? Wie hoch ist Dein Trading Kapital?

Das Risikomanagement ist für den Allerwertesten. Die vergangenen Verluste sind viel zu hoch gelaufen.

Was änderst Du, um diesen gewünschten cashflow dauerhaft in allen Börsenphasen zu generieren ?

3 Tage Woche. Teilzeitarbeit.
Zitat von 49er am 6. November 2019, 12:56 Uhr

2018 wurde mit einem deutlichen Minus von -50% beendet! 2019 liege ich nun etwa 50% im Plus durch die kleinen Gewinne im Jahr 2017 fehlen noch immer etwa -25% bis zum Break Even.

@Rene: Bis jetzt bist Du auf dem großen Verlust-/Holzweg. Du musst die Verluste erst einmal wieder herein holen. Gutes neues Geld hinterher schmeissen ist kein cash flow. Das ist die Logik von Spielsüchtigen. Gewinne werden präsentiert. Verluste werden gerne ausgeblendet. Du kannst 2019 nicht getrennt betrachten.

Hallo @49er

-25% (minus 25%) ist doch ein Verlust?

Natürlich muss ich noch 25% wieder reinholen um mein eingesetztes Kapital wieder zu erlangen. Ich schreibe nichts anderes und betrachte es auch nicht getrennt.

In den anderen Punkte hast Du natürlich recht! Ich versuche mal meinen Plan bisschen darzustellen:

Das Riskomanagement ist gar nicht zu beurteilen. Viele Strategie unterliegen/unterlagen einer Testphase! Für mich unbekannte Gefahren haben zu diesem extrem Werten geführt. Zuletzt Aug.'19 als mir Forex Positionen um die Ohren geflogen sind und zeitgleich meine neue Dauerkartenstrategie zu groß für mein Konto war. Die gemachten Erfahrungen fließen in mein Trading ein somit wird die Kurve deutlich ruhiger werden, allerdings nicht vergleichbar mit einem MSCI World ich denke das versteht sich von selbst. Auch muss berücktsichtig werden, dass die Equity Buchverluste beinhaltet und Nov./Dez. die Aktienmärket um 20% gefallen sind. Da fällt mein Depot natürlich entsprechend mit, zumal wenn ich noch zusätzlich gehebelte Positionen dabei habe. Das hat aber nur temporär mit meinem Einkommenstrading zu tun.

Zur Erklärung ich betreibe mein Trading zwischen 19-20 Uhr Nebenberuflich! Ich lebe von meinem angestellten Einkommen und werde dies auch solange tun bis ich mindestens ein Jahresgehalt für DrawDown Phasen auf dem Tagesgeldkonto liegen habe und zwar NICHT durch zusätzliches Kapital von Außen sondern generiert aus dem öffentlichen Depot! Also Stand heute muss das Depot 200% zulegen, bevor ich überhaupt anfange zu überlegen, davon leben zu wollen.

Trading ist Handwerk, keine Wissenschaft - regel basierend und duplizierbarer Optionshandel.

@Rene: Ich kann Dir 2017 nicht anrechnen. Das war doch ein Test auf Papier. Laut Homepage 2018 minus 61K und 2019 plus 43K. Kapitalverlauf bitte. Du machst 2018 aus z.B. 100K = 39K. Dann machst Du 2019 aus 39K = 82K ? https://geldchallenge.de/performance-seit-2017/

Mein Aufwand liegt jetzt bei weniger als 2 Stunden in der Woche und ist bei einem aktuellen durchschnittlichen Einkommen 2019 von 4.300 EUR pro Monat für mich als Aufwand/Ertrag Vergleich absolut in Ordnung.

Du führst explizit 2019 getrennt auf, um ein realistisches positives mtl. Einkommen von 4300 darzustellen. Das ist Selbstbetrug bzw. der genannte Holzweg. Die Börse zockt Dich ab. Nicht umgekehrt.

3 Tage Woche. Teilzeitarbeit.

Es gab keinen Testlauf 2017 !  Jan - März kein Handel ab April dann Live mit dem Depot.

Im Oktober 2017 bin ich dann mit meinem Depot umgezogen und daher beginnt die "Since Inception Kurve" erst am 09.10.2017 wenn man so will ein Nachteil für mich in der Statistik, da zu der Zeit das Konto am All Time High notierte und meine Performance seitdem von dort gemessen wird und nicht von der tatsächlichen.

Tatsächlich habe ich 180k eingezahlt dieses Jahr für die Steuer 2017 5k entnommen, also habe ich 175k Kapitalisiert, ich stehe aber bei 146k und somit "fehlen" 29k  als knapp 17% bis zum Netto Break Even im Depot!  Auf meiner Seite werden aber -25% aus oben genannten Gründen ausgewiesen. Da ich es langfristig betrachte und ich von deutlich höheren Performanceständen als aktuell ausgehe, spielt für mich dies für die Zukunft keine große Rolle.

Ob es so kommen wird? Wird wie immer die Zukunft zeigen, ich lehne mich nur heute schon aus dem Fenster und sage mit Ansage höhere Stände als die Benchmarks in 2-3 Jahren voraus. Nicht weil ich ne Glaskugel habe, sondern weil man den Handel an den Märkten lernen kann.

Ich führe 2017/2018 und 2019 getrennt auf und werde dies in den folgenden Jahren auch so handhaben.

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jetzt möchte ich euch einmal einen typischen Trade vorstellen, wie ich ihn soeben eröffnet habe.

  • Underlying Sojabohnen
  • Strategie Bull Put Spread 880/860
  • Fälligkeit Dez27'17
  • Entry -1 1/8
  • Take Profit -1/4
  • Margin ca. 630 USD
  • Gewinn 50 USD
  • max Verlust 950 USD
  • Menge 15 Stück
  • Gewinnwahrscheinlichkeit >89%

Ich erwarte einen Cashflow in ca. 30 Tagen von 600 USD bei ca. 1% Risiko aufs gesamte Depot (-200% bezogen auf den Trade direkt) wird Adjustiert.

Keine Kauf- oder Handelsempfehlung. Alles als Diskussionsgrundlage daher Regress natürlich ausgeschlossen.

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@rene Ja, das kann man live verfolgen, allerdings nicht meine exakte Depotaufstellung, da die gar nicht so entscheidend ist. Meine Strategie arbeitet im wesentlichen nach dem Gebert-Indikator. Dazu gibt es hier bereits einen Thread, in dem man die Details nachlesen kann und der auch aktuell gehalten wird. https://frugalisten.de/forum/topic/der-gebert-indikator/

Zur Realisierung bietet sich als einfachste Lösung ein beliebiger DAX-ETF an. Man kann hier auch noch weitere ETFs für MDAX, TecDAX, SDAX oder HDAX nutzen - funktioniert genau so. Allerdings wird die Volatilität bei kleineren Unternehmen zunehmen.
Ich persönlich habe zu 2/3 Einzelaktien aus den genannten Indices gekauft (hauptsächlich DAX), die mit einer Gleichgewichtung, also nach der 1/n-Verteilung gekauft wurden. Es erfolgt aber kein Rebalancieren während einer Investitionsphase, also bis zum nächsten Verkaufssignal. Die Werte sind nach Zufallsprinzip und persönlichem Geschmack ausgewählt. Daher möchte ich auf Einzelwerte gar nicht so sehr eingehen, weil sie für die Gesamtperformance keine große Rolle spielen. Es sind insgesamt etwa 40 Titel. Der Rest ist ein DAX-ETF und seit kurzem habe ich auch noch ein Hebelzertifikat mit einem 1:2 Hebel auf DAX-Long dazu genommen. Der Anteil im Portfolio liegt etwa bei 10%.

Obwohl bereits hinreichend veröffentlicht, habe ich vor einiger Zeit das System nochmal bis 1978 zurückverfolgt und bin auf eine Durchschnittsrendite (brutto) von 15,22 % p.a. gekommen. In den letzten Jahren kommen wir (seit 2010) auf folgende Werte:

01.11.2010-02.05.2011 14,07%
02.01.2012-02.05.2016 71,03%
01.07.2016-01.07.2017 29,82%
01.03.2018-02.07.2018 -1,92%

Ergibt einen Durchschnitt von 12,56% (brutto) p.a. (oder 10,5% als Zinseszins-Rechnung).

Durch meine persönliche Portfolioaufteilung, die ich seit 2015 so mache, komme ich auf 14,22%. Eine Gleichverteilung bringt statistisch immer bessere Ergebnisse, als eine - wie auch immer geartete - Gewichtung.

In der Handelsstrategie, wie du sie anwendest, sehe ich jetzt für mich persönlich keinen großen Mehrwert. Du nutzt ein statistisches Modell, das die Bewegungseinflüsse des Underlying  ignoriert. Z.B. unterliegt auch das Gold saisonalen Schwankungen und mehrjährigen Zyklen. Es reagiert auf den Dollar (der ebenfalls einen Mehrjährigen Zyklus hat) und auch auf die Zinsen. Von daher ist es bei dir schon ein gewisses 'Glücksspiel', das du durch eine Verlustbegrenzung versuchst auszugleichen.
Mich überzeugt es nicht so richtig. Vor allem, da der Zeitaufwand wesentlich größer ist, als meiner. Aber da soll halt jeder nach seiner Überzeugung glücklich werden. Falls du näheres zu meiner Strategie wissen willst, würde ich dich gern mal auf den anderen Thread zum Thema Gebert-Indikator verweisen, Fragen passen dort auch thematisch besser rein.

@fritz

vielen Dank für den Link und die Erklärung dazu. Dann sind wir im Grundsatz "regelbasierend und duplizierbar zu Investieren" ja zumindest auf der Gleichen Wellenlänge, wenn auch die Strategie unterschiedlicher nicht sein können. Schön zu sehen, dass es viele Wege gibt an den Finanzmärkten gute bis sehr gute Renditen zu erzielen.

Aktueller Ausgangspunkt deine +12,56% vs meine -12,57% durchschnittliche Jahresperformance. -

schlechter Startpunkt für mich, aber bisschen großkotzig sage ich, dass habe ich in 2 Jahren aufgeholt.

Börse ist ehrlich und diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, also schauen wir wo die Reise hingeht. Zur Dokumentation stelle ich hier gern regelmässig die Daten aus meiner Kontoverwaltung vom Broker zur Verfügung. Somit hat der neutrale Interessierte Leser die Chance zwischen passiv und aktiv(hier dann 2 Strategien) zu Entscheiden.

Ich sehe mein Hedge im Seitwärts- und im Bärenmarkt! Im Bullenmarkt hebt die Flut alle Boote und unsere Performance wird sehr ähnlich verlaufe. Sollte es zu einem Crash kommen, wird es ein sehr ungleicher Kampf, da ich für den Fall eine Kursexplosion in meinem Depot haben werde (zumindest von Feb.-Nov.)

 

Trading ist Handwerk, keine Wissenschaft - regel basierend und duplizierbarer Optionshandel.

Die vola ist ja im Moment sehr niedrig, wärst Du für einen crash im VIX vorbereitet?

https://www.ariva.de/vix_future

andererseits müssten doch dann käufer von optionen im vorteil sein, also im moment könnte man aufgrund der niedrigen vola seine gewinne bei aktien relativ günstig absichern, ich finde kaum noch interessante Anlagen die mir eine ordentliche Seitwärtsrendite versprechen, da bekommt man vielleicht nur noch 1 - 1,5% im Monat bei entsprechendem Risiko, da bleibe ich lieber ganz aussen vor, auf die letzten paar Prozent Perfomance verzichte ich gerne

wenn ich mir jetzt z.b. den dax anschaue, bekomme ich für seitwärtsprodukte am geld und 3 monate Restlaufzeit gerade bei 9% rendite aufs jahr gerechnet, also das Chance Risikoverhältnis für optionen ist da echt mau, hast du Volatracker oder sowas, oder wie wirst du auf die Werte aufmerksam in die Du investierst?

Man kann an dieser vola aber auch ablesen das sich momentan kaum Leute absichern wollen, also allgemein geht man wohl eher von steigenden Kursen aus...

@rene

  • Gewinnwahrscheinlichkeit >89% (?) wie das?

Ich erwarte einen Cashflow in ca. 30 Tagen von 600 USD bei ca. 1% Risiko aufs gesamte Depot (-200% bezogen auf den Trade direkt) wird Adjustiert.

Meine Meinung ist da recht eindeutig:

1.) Bei 89 % Gewinnwahrscheinlichkeit scheint es viel logischer nicht mehr arbeiten zu gehen und den Job vom weißen  Srand mit kühlem Drinks aus zu machen wo immer Sommer ist.

2.) Wenn das realistische Annahmen sind ist ist es zudem fragwürdig warum hier mit Spielgeld (1000 Dollar wenn ich das richtig interpretiere) gearbeitet wird.

Mein Aufruf (wie immer); Geduld!, macht euch eine 20 Jahresperspektive. Das Geld ist zu sauer verdient um es irgendwelchen Bankern/Brokern/Plattformen zu geben.

Dennoch: Ich gönne Ihnen wirklich jeden Euro, den Sie das gewinnen! (Das Risko muss belohnt werden, wobei ich für mich daran nicht glauben kann.)

@waermflasche tatsächliche habe ich eine Crashabsicherung im Depot. Da über den Jahreswechsel aber Prämien (Shorts) im zum Zeitpunkt des Schreiben steuerlich fällig werden und die Longs (kosten) erst bei Realisierung gegengerechnet werden dürfen, lasse ich mein Depothedge zum Jahresende auslaufen und baue diesen immer im Januar neu auf. Nicht zu vergessen, mein Beruf! Hier Hedge ich mein gesamtes Tradingdepot. Leider wird das viel zu oft vergessen, würde ich diesen Hedge nicht haben wollen, dann würde ich tatsächlich  wie von @absprung_2020 geschrieben bereits in der Hängematte liegend mit meinem Trading mein Einkommen verdienen.

Entgegen der FIRE Bewegung ist es nicht mein Ziel meine Arbeitskraft nicht mehr nutzen zu wollen 😉

Die Gewinnwahrscheinlichkeit, sagt erstmal gar nichts über den Erfolg oder Misserfolg einer Strategie aus. Mein Dauerkartentrade hat sogar im aktuellen Livetrading eine >90% Trefferquote und ist nun gerade +-0 weil das Moneymanagement bei den Verlusttrades am Anfang nicht gestimmt hat. Es greifen immer ein paar Parameter ineinander die es gilt zu vereinen, des sage ich ja auch Trading ist Handwerk. Ohne seine Hausaufgaben zu machen, geht gar nichts wie man bei mir 2018 gesehen hat. Dieses Jahr habe ich gerade letzte Woche eine  neue High Water Marke +53% lfd Jahr erreicht und kann wohl sagen es läuft aktuell sehr gut.

Pkt 2 verstehe ich nicht? Welche 1.000 Dollar sind hier gemeint?

Ich werde und möchte hier keine Missionieren, aber für Interessierte möchte eine Alternative aufzeigen und für Fragen gern Rede und Antwort stehen nicht mehr und nicht weniger.

Trading ist Handwerk, keine Wissenschaft - regel basierend und duplizierbarer Optionshandel.

und hier ein aktuelle Stand des Sojabohnen Trade. Der Future ist seitdem von 930 auf aktuell 911 3/4 gefallen. Bis zu den Strikes ist aber noch eine Menge Luft und mit knapp -50% sind die -200% Exit auch noch weit weg. Restlaufzeit 38 Tage, damit komme ich langsam in die Zeit, wo der Zwitwertverfall sehr stark greift und die Kursverluste allein dadurch locker kompensiert werden, wenn der Kurs weiter über 900 notiert. Warten wir es ab, temporäre Verluste gehören dazu, wenn der MArkt nicht gleich in die gewünschte Richtung läuft. Aber letztendlich alles im "grünen Bereich" und sobald der Kurs etwas anzieht oder noch eine Woche auf diesem Niveau verharrt wird aus dem Minus  sehr schnell ein Gewinn und wir nähren uns mit großen Schritten den Take Profit.

Nein ich habe keine Glaskugel, es ist einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung 😉

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und dann der Blick auf meine Aufholjagd :mrgreen:  auf Jahressicht komme ich in Schlagdistanz und seit Kontoeröffnung muss ich mich noch ein paar Monate weiter ins Zeug legen. Läuft es weiter wie 2019 dann wird dies aber 2020 auch Geschichte sein 🙂

IWM = Russel 2000

SPX = S&P500

VT = MSCI World

 

 

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@rene  Wie läuft es ?

3 Tage Woche. Teilzeitarbeit.