Hebel-etf
Zitat von ALX947 am 4. Mai 2018, 14:51 UhrHallo Zusammen,
ich habe beschlossen, für das Projekt "Frührente" breit gestreut in Aktien zu investieren. Hierzu bieten sich etf an. Da ich diese Anlage aber nicht mit buy+hold bzw. pay+pray fahren möchte, kombiniere ich das ganze mit einem Trading-Ansatz.
Das bedeutet für mich investieren, wenn es aufwärts geht und verkaufen, sobald es abwärts geht bzw. mit short-etf auch an Abwärtstrends verdienen. Nur wie bekommt man das hin? Geholfen hat mir hier "Das große Buch der Markttechnik" von Michael Voigt.
Ein Trend ist demnach eine Abfolge von stetig ansteigenden lokalen Hoch- und Tiefpunkten (Aufwärtstrend) bzw. stetig absteigen lokalen Hoch-und Tiefpunkten (Abwärtstrend). Im Schaubild 1-2-3, mit 1 als Tiefstpunkt, 2 als lokales Hoch und 3 als lokales Tief. Erst wenn nach dem ersten lokalen Tief 3 das vorhergehende lokale Hoch 2 überschritten wird liegt ein Aufwärtstrend vor. Vice-Versa für einen Abwärtstrend.
Investiert wird dann, wenn ein Trend zu erkennen ist. Schon beim Einstieg wird ein Stop-Loss (Verkauf, wenn Wert unterschritten wird) auf den Wert des letzte Tiefpunktes gesetzt. Wenn sich der Kurs nun wellenförmig nach oben bewegt, wird das Stop-Loss immer jeweils auf den letzten Tiefpunkt nachgezogen. So wird sichergestellt, dass an einem intakten Aufwärtstrend partizipiert wird und automatisch ausgestiegen wird, wenn der Trend gebrochen wird.
Da mein Nervenkostüm es nicht mitmacht, bei einer solchen Strategie immer 100% oder sogar mehr des investierten Kapitals zu riskieren, habe ich mich entschlossen, bei dieser Sache nicht in Optionsscheine, KO-Zertifikate oder gar echte Terminkontrakte zu investieren. Einfache Dax-etf sind mir dabei aber zu träge, deshalb habe ich mir Hebel-etf ausgesucht, die die Dax-Performance verdoppeln.
Hebel-etf haben zwar theoretisch doppelte Chance-doppeltes Risiko, sind jedoch aufgrund der sogenannten Pfadabhängigkeit nicht als langfristiges Investment geeignet. Bei einem kurz-mittelfristigen Trendhandel können Hebel-etf jedoch m.E. die Stärken ausspielen, ohne dass die Risiken überhand nehmen. Die Problemsituation von Seitwärtsbewegungen wird ja gerade durch den Trend-Handel weitestgehend vermieden.
Ich bin sehr gespannt, ob es mir gelingt, auf diese Weise 10% Rendite p.a. zu erwirtschaften.
Hallo Zusammen,
ich habe beschlossen, für das Projekt "Frührente" breit gestreut in Aktien zu investieren. Hierzu bieten sich etf an. Da ich diese Anlage aber nicht mit buy+hold bzw. pay+pray fahren möchte, kombiniere ich das ganze mit einem Trading-Ansatz.
Das bedeutet für mich investieren, wenn es aufwärts geht und verkaufen, sobald es abwärts geht bzw. mit short-etf auch an Abwärtstrends verdienen. Nur wie bekommt man das hin? Geholfen hat mir hier "Das große Buch der Markttechnik" von Michael Voigt.
Ein Trend ist demnach eine Abfolge von stetig ansteigenden lokalen Hoch- und Tiefpunkten (Aufwärtstrend) bzw. stetig absteigen lokalen Hoch-und Tiefpunkten (Abwärtstrend). Im Schaubild 1-2-3, mit 1 als Tiefstpunkt, 2 als lokales Hoch und 3 als lokales Tief. Erst wenn nach dem ersten lokalen Tief 3 das vorhergehende lokale Hoch 2 überschritten wird liegt ein Aufwärtstrend vor. Vice-Versa für einen Abwärtstrend.
Investiert wird dann, wenn ein Trend zu erkennen ist. Schon beim Einstieg wird ein Stop-Loss (Verkauf, wenn Wert unterschritten wird) auf den Wert des letzte Tiefpunktes gesetzt. Wenn sich der Kurs nun wellenförmig nach oben bewegt, wird das Stop-Loss immer jeweils auf den letzten Tiefpunkt nachgezogen. So wird sichergestellt, dass an einem intakten Aufwärtstrend partizipiert wird und automatisch ausgestiegen wird, wenn der Trend gebrochen wird.
Da mein Nervenkostüm es nicht mitmacht, bei einer solchen Strategie immer 100% oder sogar mehr des investierten Kapitals zu riskieren, habe ich mich entschlossen, bei dieser Sache nicht in Optionsscheine, KO-Zertifikate oder gar echte Terminkontrakte zu investieren. Einfache Dax-etf sind mir dabei aber zu träge, deshalb habe ich mir Hebel-etf ausgesucht, die die Dax-Performance verdoppeln.
Hebel-etf haben zwar theoretisch doppelte Chance-doppeltes Risiko, sind jedoch aufgrund der sogenannten Pfadabhängigkeit nicht als langfristiges Investment geeignet. Bei einem kurz-mittelfristigen Trendhandel können Hebel-etf jedoch m.E. die Stärken ausspielen, ohne dass die Risiken überhand nehmen. Die Problemsituation von Seitwärtsbewegungen wird ja gerade durch den Trend-Handel weitestgehend vermieden.
Ich bin sehr gespannt, ob es mir gelingt, auf diese Weise 10% Rendite p.a. zu erwirtschaften.
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Zitat von Axe am 4. Mai 2018, 15:10 Uhr
- auf welcher Zeiteinheit willst Du so vorgehen?
- was ist dein Worst Case und wie reagierst Du in einem solchen Fall
- Wie planst Du dein Risk und Moneymanagement
- welchen Erwartungswert hat Dein System
- .
- .
- .
Du hast Dir die Königsdisziplin ausgesucht! 10% sind für diesen aktiven Ansatz deutlich zu wenig, da ein einfacher ETF bereits 10% erreichen kann. Warum also die Mühe machen? Sorry, ich selbst bin ja aktiv unterwegs, aber ohne Markterwartung. Was Du vorhast entspricht den hier viel zitierten 90% die ihr Depot vernichten! Du selbst schreibst von deinem Nervenkostüm, wenn du aber so handelst haben Deine Nerven beim handeln nichts zu suchen! Das ist reines Handwerk!!! Jeder Trade MUSS komplett emotionslos aufgesetzt werden und darf als Einzelbetrachtung überhaupt keine Rolle für dein Nervenkostüm spielen....
Also ich bin auch sehr auf Deine Ergebnisse gespannt, würde aktuell aber auf Bankrott wetten.
- auf welcher Zeiteinheit willst Du so vorgehen?
- was ist dein Worst Case und wie reagierst Du in einem solchen Fall
- Wie planst Du dein Risk und Moneymanagement
- welchen Erwartungswert hat Dein System
- .
- .
- .
Du hast Dir die Königsdisziplin ausgesucht! 10% sind für diesen aktiven Ansatz deutlich zu wenig, da ein einfacher ETF bereits 10% erreichen kann. Warum also die Mühe machen? Sorry, ich selbst bin ja aktiv unterwegs, aber ohne Markterwartung. Was Du vorhast entspricht den hier viel zitierten 90% die ihr Depot vernichten! Du selbst schreibst von deinem Nervenkostüm, wenn du aber so handelst haben Deine Nerven beim handeln nichts zu suchen! Das ist reines Handwerk!!! Jeder Trade MUSS komplett emotionslos aufgesetzt werden und darf als Einzelbetrachtung überhaupt keine Rolle für dein Nervenkostüm spielen....
Also ich bin auch sehr auf Deine Ergebnisse gespannt, würde aktuell aber auf Bankrott wetten.
Zitat von ALX947 am 4. Mai 2018, 21:41 UhrHallo Axe,
danke für Deine kritischen Anmerkungen. Inhaltlich gehe ich mit Deinen Ausführungen konform - bis auf den Erwartungswert "Null", das zweifle ich an. Es ist vielleicht der falsche Eindruck entstanden, dass sich da einer gestern ein Buch besorgt hat und jetzt meint, dass Geld verdienen leicht wäre. Aber ich habe mir das Buch vor 3 Jahren gekauft, Schulungen gemacht und danach vieles ausprobiert und festgestellt, was für mich funktioniert und was nicht.
Also:
-Trendhandel nach vorheriger Analyse der übergeordneten Zeiteinheiten (ZE), d.h. Klarheit ob auf den übergeordneten ZE eine Bewegung oder eine Korrektur vorliegt. Nur die Bewegung wird gehandelt.
-Handel des 240 Min. Charts, damit genügend viele lokale Hoch/Tiefs da sind und 2 x täglich Checken reicht, ob der Stop-Loss nachgezogen werden muss.
-Emotionen spielen keine Rolle, da der Kursverlauf bestimmt, ob eingestiegen wird und in welcher Höhe das Stop-Loss gesetzt wird, d.h. das erste Stop-Loss ist bekannt bevor überhaupt eingestiegen wird.
-Worst Case: Ich stelle nach 50 Trades fest, dass der Erwartungswert negativ ist und trotz kritischer Analyse nicht klar wird woran es liegt bzw. es nicht behebbar ist.
-Risk Management: Die Differenz Einstiegskurs und sofortiges 1. Stop-Loss als Risikobegrenzung (i.d.R. 1-3%) . Kurs-Lücken kommen noch hinzu, die als zusätzliches Risiko einzustufen sind. Es ist für mich völlig ok, wenn täglich 10% Schwankungen passieren, aber Totalverlust über Nacht oder Margin Calls, das will ich mir einfach nicht antun.
-Erwartungswert: Kann ich nur theoretisch berechnen, die Annahmen darüber müssen allerdings verifiziert werden. Frag mich nach 50 Trades nochmal. Markterwartung habe ich keine, allerdings die Erwartung, dass dieser aktive Handelsansatz besser ist als einfach jeden Monat Dax-etfs kaufen und liegen lassen.Übrigens: Wenn Euch oder Dir, Axe, etwas dazu einfällt, wie sich der Erwartungswert steigern lässt, da bin ich ganz Ohr...
Hallo Axe,
danke für Deine kritischen Anmerkungen. Inhaltlich gehe ich mit Deinen Ausführungen konform - bis auf den Erwartungswert "Null", das zweifle ich an. Es ist vielleicht der falsche Eindruck entstanden, dass sich da einer gestern ein Buch besorgt hat und jetzt meint, dass Geld verdienen leicht wäre. Aber ich habe mir das Buch vor 3 Jahren gekauft, Schulungen gemacht und danach vieles ausprobiert und festgestellt, was für mich funktioniert und was nicht.
Also:
-Trendhandel nach vorheriger Analyse der übergeordneten Zeiteinheiten (ZE), d.h. Klarheit ob auf den übergeordneten ZE eine Bewegung oder eine Korrektur vorliegt. Nur die Bewegung wird gehandelt.
-Handel des 240 Min. Charts, damit genügend viele lokale Hoch/Tiefs da sind und 2 x täglich Checken reicht, ob der Stop-Loss nachgezogen werden muss.
-Emotionen spielen keine Rolle, da der Kursverlauf bestimmt, ob eingestiegen wird und in welcher Höhe das Stop-Loss gesetzt wird, d.h. das erste Stop-Loss ist bekannt bevor überhaupt eingestiegen wird.
-Worst Case: Ich stelle nach 50 Trades fest, dass der Erwartungswert negativ ist und trotz kritischer Analyse nicht klar wird woran es liegt bzw. es nicht behebbar ist.
-Risk Management: Die Differenz Einstiegskurs und sofortiges 1. Stop-Loss als Risikobegrenzung (i.d.R. 1-3%) . Kurs-Lücken kommen noch hinzu, die als zusätzliches Risiko einzustufen sind. Es ist für mich völlig ok, wenn täglich 10% Schwankungen passieren, aber Totalverlust über Nacht oder Margin Calls, das will ich mir einfach nicht antun.
-Erwartungswert: Kann ich nur theoretisch berechnen, die Annahmen darüber müssen allerdings verifiziert werden. Frag mich nach 50 Trades nochmal. Markterwartung habe ich keine, allerdings die Erwartung, dass dieser aktive Handelsansatz besser ist als einfach jeden Monat Dax-etfs kaufen und liegen lassen.
Übrigens: Wenn Euch oder Dir, Axe, etwas dazu einfällt, wie sich der Erwartungswert steigern lässt, da bin ich ganz Ohr...
Zitat von Axe am 5. Mai 2018, 19:24 UhrHallo @alex947,
ok 3 Jahre Ausbildung ist tatsächlich etwas anderes! Dann kann es zumindest klappen! Ich kenne soviel, die aus den Markt über lange Zeit bis 100% und mehr jedes Jahr durch Markttechnik raus ziehen. Ich selbst habe es mehrere Jahre versucht. Aber mit kleinen Konten, meist wurde diese einiger Maßen erfolgreich um 300%-500% hoch gehandelt um dann in kurzer Zeit komplett vernichtet zu werden. Emotional habe ich den Druck in starken DrawDown nicht ausgehalten. Wenn ich falsch lag, dann meist mit einer deutlich zu großen Position und es ging alles sehr schnell. 1-2 TAGE! und Trading mehrerer Jahre war vernichtet! Weil ich selbst dafür nicht geschaffen bin, bin ich immer sehr skeptisch, wenn Du es aber gebacken bekommst, wie gesagt Königsklasse! dann wird dann Konto auch richtig fett werden!
Ich bin gespannt und verfolge gern deinen Weg!
Hallo @alex947,
ok 3 Jahre Ausbildung ist tatsächlich etwas anderes! Dann kann es zumindest klappen! Ich kenne soviel, die aus den Markt über lange Zeit bis 100% und mehr jedes Jahr durch Markttechnik raus ziehen. Ich selbst habe es mehrere Jahre versucht. Aber mit kleinen Konten, meist wurde diese einiger Maßen erfolgreich um 300%-500% hoch gehandelt um dann in kurzer Zeit komplett vernichtet zu werden. Emotional habe ich den Druck in starken DrawDown nicht ausgehalten. Wenn ich falsch lag, dann meist mit einer deutlich zu großen Position und es ging alles sehr schnell. 1-2 TAGE! und Trading mehrerer Jahre war vernichtet! Weil ich selbst dafür nicht geschaffen bin, bin ich immer sehr skeptisch, wenn Du es aber gebacken bekommst, wie gesagt Königsklasse! dann wird dann Konto auch richtig fett werden!
Ich bin gespannt und verfolge gern deinen Weg!
Zitat von ALX947 am 9. Mai 2018, 23:02 UhrErste praktische Erfahrungen mit Hebel-etf:
Solange man einen Trend handelt, scheint die Pfadabhängigkeit (d.h. tägliche Performance verdoppelt/verdreifacht, aber aufgrund Kredit-/Absicherungskosten etwas geringer als angegeben) sich nicht übermäßig negativ bemerkbar zu machen. Problematisch wird das erst wenn z.B. der Basiswert 100-95-100 macht und der Hebel-etf z.B. mit 100-90,5-99,2 läuft. D.h. Seitwärtsbewegungen sind Gift für Hebel-etf. Je höher der Hebel, desto mehr Pfadabhängigkeit...
Ich bin nun bei dem 2-Fach Hebel-etf LYXA0D bei 111,90 € eingestiegen. Entsprechend der Hoch-/Tiefpunkte wurde die Stop-Loss-Orders von 108,00 € auf 110,25 € und dann 113,50 € angehoben. Bin über den Feiertag noch weiterhin investiert.
Interessant ist auch der m.E. relativ hohe Spread zwischen An- und Verkaufspreis von 0,10 €.
Verbesserungswürdig ist m.E. auch der Einstiegszeitpunkt. Ich bin hier so verfahren, dass ich die erste Korrektur nach dem Anstieg/Durchbruch im Tageschart auf 4h-Basis abgewartet habe. Werde in Zukunft so verfahren, dass ich mich oberhalb der Durchbruchszone einstoppen lasse, d.h. automatisch kaufe, sobald ein etwas über dem Durchbruchspunkt liegender Preis vorliegt. Dadurch wird der Abstand zwischen Einstiegskurs und erstem Stop-Loss kleiner und vor allem dynamische Bewegungen werden mitgenommen, dafür dürfte aber die Trefferquote zurückgehen, d.h. Fake-Ausbrüche werden öfter mitgehandelt.
Interessantes Detail: Habe mich auf Axe's Anmerkungen hin nochmals intensiv mit Trend-Trading beschäftigt. Stichworte sind niedrige Trefferquote und "Bottomfeeder"-Verhalten, d.h. der Versuch sich entwickelnde Trends möglichst frühzeitig zu erkennen und dementsprechend früh darauf zu setzen bewirkt, dass man auch mal falsch liegt. Sich mental darauf vorzubereiten, dass etwa die Hälfte der Fälle kleinere Verluste anfallen, dafür z.B. jeden fünften Trade ein starker und langer Trend erwischt und bei diesem nicht vorzeitig ausgestiegen wird...
Erste praktische Erfahrungen mit Hebel-etf:
Solange man einen Trend handelt, scheint die Pfadabhängigkeit (d.h. tägliche Performance verdoppelt/verdreifacht, aber aufgrund Kredit-/Absicherungskosten etwas geringer als angegeben) sich nicht übermäßig negativ bemerkbar zu machen. Problematisch wird das erst wenn z.B. der Basiswert 100-95-100 macht und der Hebel-etf z.B. mit 100-90,5-99,2 läuft. D.h. Seitwärtsbewegungen sind Gift für Hebel-etf. Je höher der Hebel, desto mehr Pfadabhängigkeit...
Ich bin nun bei dem 2-Fach Hebel-etf LYXA0D bei 111,90 € eingestiegen. Entsprechend der Hoch-/Tiefpunkte wurde die Stop-Loss-Orders von 108,00 € auf 110,25 € und dann 113,50 € angehoben. Bin über den Feiertag noch weiterhin investiert.
Interessant ist auch der m.E. relativ hohe Spread zwischen An- und Verkaufspreis von 0,10 €.
Verbesserungswürdig ist m.E. auch der Einstiegszeitpunkt. Ich bin hier so verfahren, dass ich die erste Korrektur nach dem Anstieg/Durchbruch im Tageschart auf 4h-Basis abgewartet habe. Werde in Zukunft so verfahren, dass ich mich oberhalb der Durchbruchszone einstoppen lasse, d.h. automatisch kaufe, sobald ein etwas über dem Durchbruchspunkt liegender Preis vorliegt. Dadurch wird der Abstand zwischen Einstiegskurs und erstem Stop-Loss kleiner und vor allem dynamische Bewegungen werden mitgenommen, dafür dürfte aber die Trefferquote zurückgehen, d.h. Fake-Ausbrüche werden öfter mitgehandelt.
Interessantes Detail: Habe mich auf Axe's Anmerkungen hin nochmals intensiv mit Trend-Trading beschäftigt. Stichworte sind niedrige Trefferquote und "Bottomfeeder"-Verhalten, d.h. der Versuch sich entwickelnde Trends möglichst frühzeitig zu erkennen und dementsprechend früh darauf zu setzen bewirkt, dass man auch mal falsch liegt. Sich mental darauf vorzubereiten, dass etwa die Hälfte der Fälle kleinere Verluste anfallen, dafür z.B. jeden fünften Trade ein starker und langer Trend erwischt und bei diesem nicht vorzeitig ausgestiegen wird...
Hochgeladene Dateien:- Du musst dich anmelden um auf Uploads zugreifen zu können.
