Portfolio Vola
Zitat von egon am 8. Juli 2025, 20:30 UhrHi!
Ich nutze schon seit Jahren Portfolio Performance und ich hatte bisher nicht weiter drüber nachgedacht, dass mein risikoarmer Teil bei nur guten 2% liegt und meine Vola seit Sommer 2021 etwa 24%.
Ich bin wohl ein sehr risikofreudiger Anleger was? 😀
Hi!
Ich nutze schon seit Jahren Portfolio Performance und ich hatte bisher nicht weiter drüber nachgedacht, dass mein risikoarmer Teil bei nur guten 2% liegt und meine Vola seit Sommer 2021 etwa 24%.
Ich bin wohl ein sehr risikofreudiger Anleger was? 😀
Zitat von Rente-in-2027 am 9. Juli 2025, 10:57 UhrDas kommt drauf an
Für einen großen Aktienindex (z. B. DAX, S&P 500) wäre 24 % eher hoch → typisch für Krisenphasen (z. B. 2022 mit Ukrainekrieg, Inflation, Zinswende).
Für eine Einzelaktie, besonders im Tech- oder Wachstumsbereich, wäre 24 % eher moderat bis niedrig – viele liegen bei 30–60 %.
Für Kryptowährungen wie Bitcoin wäre 24 % sehr niedrig (typisch sind dort 60–100 %+).
Für Staatsanleihen oder defensive ETFs wäre 24 % extrem hoch – sie liegen üblicherweise unter 10 %
24 % Volatilität seit 2021 ist:
Hoch, wenn es sich um einen Index oder defensiven ETF handelt.
Mittelmäßig, wenn es sich um eine typische Aktie handelt.
Niedrig, wenn es sich um sehr volatile Anlageklassen handelt (z. B. Kryptowährungen).
Das kommt drauf an
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Für einen großen Aktienindex (z. B. DAX, S&P 500) wäre 24 % eher hoch → typisch für Krisenphasen (z. B. 2022 mit Ukrainekrieg, Inflation, Zinswende).
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Für eine Einzelaktie, besonders im Tech- oder Wachstumsbereich, wäre 24 % eher moderat bis niedrig – viele liegen bei 30–60 %.
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Für Kryptowährungen wie Bitcoin wäre 24 % sehr niedrig (typisch sind dort 60–100 %+).
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Für Staatsanleihen oder defensive ETFs wäre 24 % extrem hoch – sie liegen üblicherweise unter 10 %
24 % Volatilität seit 2021 ist:
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Hoch, wenn es sich um einen Index oder defensiven ETF handelt.
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Mittelmäßig, wenn es sich um eine typische Aktie handelt.
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Niedrig, wenn es sich um sehr volatile Anlageklassen handelt (z. B. Kryptowährungen).
Zitat von egon am 9. Juli 2025, 11:07 Uhrhmm ok. Zur Ergänzung, ich habe:
46% ACWI und 17 MSCI World, 18% Stoxx600 und 13% MSCI EM = 95%
Der Rest ist Kypto, Öl, Geldmarkt, Tagesgeld.
Wobei PP sagt, die Vola wäre akkumuliert...
hmm ok. Zur Ergänzung, ich habe:
46% ACWI und 17 MSCI World, 18% Stoxx600 und 13% MSCI EM = 95%
Der Rest ist Kypto, Öl, Geldmarkt, Tagesgeld.
Wobei PP sagt, die Vola wäre akkumuliert...
Zitat von Silberstreif am 14. Juli 2025, 3:27 Uhrdie Vola in meinem Haupt-Depot lag letzten Monat bei 9%, zumindest sagt consors mir das, mir ist auch nicht ganz klar wie das berechnet wird (hab im Netz folgende Formel gefunden, klingt kompliziert: "Wurzel aus: (1/n)*((a-i)²+(b-i)²)Die Variable n steht für die Anzahl der Kurswerte innerhalb des Berechnungszeitraums. Das i ist der Durchschnittswert. a und b stehen für die Kurswerte" quelle n26, ich hab allerdings auch fast nur Dividendenwerte und Stillhalterpositionen in Form von Zertifikaten in dem Depot.
die Vola in meinem Haupt-Depot lag letzten Monat bei 9%, zumindest sagt consors mir das, mir ist auch nicht ganz klar wie das berechnet wird (hab im Netz folgende Formel gefunden, klingt kompliziert: "Wurzel aus: (1/n)*((a-i)²+(b-i)²)Die Variable n steht für die Anzahl der Kurswerte innerhalb des Berechnungszeitraums. Das i ist der Durchschnittswert. a und b stehen für die Kurswerte" quelle n26, ich hab allerdings auch fast nur Dividendenwerte und Stillhalterpositionen in Form von Zertifikaten in dem Depot.
Zitat von MFZ73 U3/5 => 6 am 14. Juli 2025, 9:18 UhrDie Berechnung kannst Du hier nachvollziehen, wenn Dich das interessiert. Welchen Ansatz consors explizit verwendet, müsste man recherchieren, es gibt prinzipiell zwei, das Ergebnis ist aber bis auf minimale Abweichungen gleich.
Im Prinzip ist das eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte und dann guckt man sich an, wie hoch die maximalen Abweichungen/Ausschläge nach oben und unten sind. Je höher der Prozentsatz, desto stärker schwankt oder bewegt sich Dein Portfolio innerhalb des beobachteten Zeitraums.
Die Frage ist jetzt, was das für Dich als Investor bedeuten sollte oder was Du daraus für Schlüsse ziehst. Bist Du der Meinung, dass das zu viel sei (wobei ein Monat nicht unbedingt viel aussagt) und würdest Du ein weniger volatiles Depot bevorzugen? Gibt es evtl. konkrete reale Ereignisse, die sich den Impulsen zuordnen lassen wie zB Dividendenausschüttungen oder ein politisches Ereignis? Die könnte man in einer weiteren Betrachtung als Ausreißer ggflls. unberücksichtigt lassen und sich dann ansehen, was dann noch von der Varianz übrigbleibt.
Der reine Wert an sich sagt also mE noch nicht viel aus. Je länger die beobachtete Zeitreihe ist, desto besser wird das.
Die Berechnung kannst Du hier nachvollziehen, wenn Dich das interessiert. Welchen Ansatz consors explizit verwendet, müsste man recherchieren, es gibt prinzipiell zwei, das Ergebnis ist aber bis auf minimale Abweichungen gleich.
Im Prinzip ist das eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte und dann guckt man sich an, wie hoch die maximalen Abweichungen/Ausschläge nach oben und unten sind. Je höher der Prozentsatz, desto stärker schwankt oder bewegt sich Dein Portfolio innerhalb des beobachteten Zeitraums.
Die Frage ist jetzt, was das für Dich als Investor bedeuten sollte oder was Du daraus für Schlüsse ziehst. Bist Du der Meinung, dass das zu viel sei (wobei ein Monat nicht unbedingt viel aussagt) und würdest Du ein weniger volatiles Depot bevorzugen? Gibt es evtl. konkrete reale Ereignisse, die sich den Impulsen zuordnen lassen wie zB Dividendenausschüttungen oder ein politisches Ereignis? Die könnte man in einer weiteren Betrachtung als Ausreißer ggflls. unberücksichtigt lassen und sich dann ansehen, was dann noch von der Varianz übrigbleibt.
Der reine Wert an sich sagt also mE noch nicht viel aus. Je länger die beobachtete Zeitreihe ist, desto besser wird das.